数据管理问题阻碍流动性风险管理发展

根据新发表的SWIFT白皮书显示，关键的数据管理问题继续阻碍有效的流动性风险管理策略成功发展 – 而这些问题大部分只能通过合作解决方案解决。负责调查的SWIFT是一家金融同业合作组织，为209个国家超过9,700家金融机构及企业提供金融报文传输服务。

《管理流动性风险：改善头寸管理及分析的合作解决方案》白皮书的调查结果来自对全球金融行业的40位现金管理、流动性管理及流动性风险管理人进行的深入调研。

该项调查的受访者识别出在数据管理方面必须克服六大挑战，以便向管理层提供所需数据以成功管理流动性风险并符合相关监管规定。

改善流动性风险管理需要“监控仪表板”及对其进行分析，这些都需要数据的支持。日间流动性管理是改善流动性风险管理策略不可或缺的一部分，如果日间数据不足，将会导致公司迟迟未能发现资金流入、流出及头寸预测与真实之间的差异。而该差异会因过度抵押、当日信贷额度成本、融资成本、透支费增加及缓冲资金提高而产生巨额财务费用。因此，商界投资实现流动性实时管理不但能配合监管规定和规避风险，更可为银行切实节省资金。

该项调查的受访者表示他们欠缺以下知识：对不同货币实时现金头寸的了解 (93%);现成的流动性风险分析及情报(91%);支付市场基础架构提供的先进的互动现金及抵押品管理功能 (89%);建立预测头寸的能力 (88%);当日无附带留置权抵押品(包括按金追缴)的头寸情况(88%);及在公司的层面管理及报告流动性头寸的能力 (82%)。

SWIFT于2010年3月发表的白皮书《在一个已改变的环球世界中管理流动性风险》及其后于2010年6月发表的市场调查《管理流动性风险：业界的痛点及SWIFT的解决方案》中已识别及发现这些需求。然而，目前的白皮书显示这些挑战仍然存在。

好消息是受访者提出了应对这些挑战需要优先开展的五项合作。有些发展可于相对较短的时间内实施，例如：日间现金报告的行业最佳实务规范、用于大额支付系统的常用报告准则及流动性监控准则、支持实施日间流动性管理应用的标准按金追缴解决方案、就流动性管理目的而作的抵押品报告的行业最佳实务规范及提供交易状况的中央“付款追踪及通知”平台。

SWIFT银行、供应链及企业市场部(Banking, Supply Chain and Corporate Markets) 主管Luc Meurant表示：“金融机构改善其流动性风险管理的业务及监管压力不容忽略。业界须寻找应对数据管理挑战的解决方案，而除了内部整合项目外，关键就在于合作。而我们亦察觉到行业已经相继提出应对这些问题的计划。SWIFT也已准备就绪在这些方面支持我们的客户。”